22日上午10:00-10:40，金融工程研究所迎来第一场精彩学术报告会，是来自中山大学管理学院韦立坚博士的学术报告，报告题目：“股市流动性踩踏危机的形成机理：基于计算实验的“情景-应对”分析”。
    韦立坚博士提出了“情景-应对”型风险管理思想，利用计算实验生成各种风险“情景”，揭示了高杠杆融资在投资者非理性行为和中国市场微观机制作用下引致股市流动性踩踏危机的机理。实验结果刻画了2015年中国股市流动性危机中连续单边暴跌、流动性缺失大面积传染和危机后持续震荡的三个典型特征。实验结果表明，融资杠杆在投资者的技术分析策略和适应性转换动态资产配置作用下对泡沫的形成与破灭起到推波助澜的作用，并引起个股板块联动和流动性缺失传染，最终导致连锁强行平仓,从而引发了流动性踩踏危机。同时，连续竞价的订单簿撮合机制和涨跌幅限制在股灾中加剧了流动性踩踏危机。最后根据风险“情景”分析，提出了保持低融资杠杆、引入临时做市商提供紧急流动性、通过大宗交易系统收购强行平仓头寸等应对措施来缓释流动性踩踏危机。
22日上午10:40-11:40，金融工程研究所迎来第二场精彩学术报告会，是来自中国科学院数学与系统科学研究院研究院和上海财经大学双聘教授、上海财经大学统计与管理学院院长、教育部长江学者特聘教授、国家杰青周勇教授的高难度震撼而精彩学术报告，报告题目：“Risk Management, High Frequency Data”。
周勇教授，国家杰出青年基金获得者，教育部长江学者特聘教授，国务院政府特殊津贴专家，“新世纪百千万人才工程”国家级人选。1994年获中国科学院应用数学所博士学位。中国科学院数学与系统科学研究院研究员，上海财经大学统计与管理学院院长。 
现任国务院学位委员会统计学科评议组成员，教育部应用统计专业硕士教学指导委员会委员、中国现场统计研究会环境与资源统计分会理事长，中国统计教育学会副会长，中国优选法统筹法与经济数学研究会副理事长，中国数量经济学会常务理事。同时担任国内外几个重要学术期刊的编委和副主编，包括《应用数学学报》执行编委，《数理统计与管理》编委，《系统科学与数学》、《应用概率统计》编委, 和国际期刊《The Open Statistic & Probability Journal》和《Sankhya B》编委，《Frontiers of Economics in China (FEC)》编委和《Journal of the Korean Statistical Society》副主编（Associate Editor）。
周勇教授主要从事大数据分析与建模、金融计量、风险管理、计量经济学、统计理论和方法等科学研究工作，取得许多有重要学术价值和影响的研究成果。先后承担并完成国家自然科学基金项目，国家杰出青年基金，自然科学基金委重点项目等科学项目10余项，曾获得省部级奖励二项。在包括国际顶级《The Annals of Statistics》、《Journal of The American Statistical Association》，《Biometrika》《Journal of Econometrics》和《Journal of Business & Economic Statistics》等学术杂志上发表学术论文100余篇，其中，SCI/SSCI索引论文近100篇，被SCI他引近500次。
韦立坚，博士，中山大学管理学院助理教授。2012年获天津大学管理学院博士学位。2012-2015年在澳大利亚悉尼科技大学商学院做博士后并再访问两年，曾兼任证监会下属中证资本市场统计运行监测中心和深圳证券交易所的访问专家。主要研究兴趣是金融市场微观结构、计算实验金融和行为金融。在Journal of Economic Dynamics and Control、 Quantitative Finance和《管理科学学报》等发表学术论文近10篇。